Are high–frequency traders informed?

Panagiotis Anagnostidis; Patrice Fontaine; Christos Varsakelis

doi:10.1016/j.econmod.2020.08.013

Article Dans Une Revue Economic Modelling Année : 2020

Are high–frequency traders informed?

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Panagiotis Anagnostidis

Fonction : Auteur

Europlace Institute of Finance

Patrice Fontaine

Fonction : Auteur

Institut Européen de données financières

Centre National de la Recherche Scientifique

Léonard de Vinci Pôle Universitaire

Christos Varsakelis

Fonction : Auteur

Université Catholique de Louvain = Catholic University of Louvain

Domaines

Économie et finance quantitative [q-fin] Sciences de l'Homme et Société

Fichier principal

S0264999320311688.pdf (710.68 Ko)

Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

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https://hal.science/hal-03062831

Soumis le : mercredi 14 septembre 2022-09:20:30

Dernière modification le : jeudi 1 février 2024-14:25:45

Archivage à long terme le : jeudi 15 décembre 2022-18:42:11

Dates et versions

hal-03062831 , version 1 (14-09-2022)

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale

Identifiants

HAL Id : hal-03062831 , version 1
DOI : 10.1016/j.econmod.2020.08.013
PII : S0264-9993(20)31168-8

Citer

Panagiotis Anagnostidis, Patrice Fontaine, Christos Varsakelis. Are high–frequency traders informed?. Economic Modelling, 2020, 93, pp.365-383. ⟨10.1016/j.econmod.2020.08.013⟩. ⟨hal-03062831⟩

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