Variance swap payoffs, risk premia and extreme market conditions

Jeroen V.K. Rombouts; Lars Stentoft; Francesco Violante

doi:10.1016/j.ecosta.2019.05.003

Article Dans Une Revue Econometrics and Statistics Année : 2020

Variance swap payoffs, risk premia and extreme market conditions

(1) , (2) , (3)

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Jeroen V.K. Rombouts

Fonction : Auteur correspondant

ESSEC Business School

Lars Stentoft

Fonction : Auteur

Department of Statistical and Actuarial Sciences

Francesco Violante

Fonction : Auteur

Centre de Recherche en Économie et Statistique

Domaines

Mathématiques [math]

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Soumis le : jeudi 21 juillet 2022-11:11:29

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Dates et versions

hal-03490098 , version 1 (21-07-2022)

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Identifiants

HAL Id : hal-03490098 , version 1
DOI : 10.1016/j.ecosta.2019.05.003
PII : S2452-3062(19)30027-9

Citer

Jeroen V.K. Rombouts, Lars Stentoft, Francesco Violante. Variance swap payoffs, risk premia and extreme market conditions. Econometrics and Statistics , 2020, 13, pp.106 - 124. ⟨10.1016/j.ecosta.2019.05.003⟩. ⟨hal-03490098⟩

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