A Spatial and Temporal Autoregressive Local Estimation for the Paris Housing Market

Résumé : Cette étude originale évalue l'apport d'une modélisation spatio-temporelle autorégressive (STAR) pour expliquer l'évolution des prix des transactions de logements sur Paris et sa première couronne. Nous utilisons la méthode STAR introduite par Pace, Barry, Clapp and Rodriguez (1998), qui incorpore un filtre spatio-temporel à la fonction hédonique standard. La recherche indique une forte présence d'interdépendances spatiales et temporelles dans ces sous-marchés qui semblent déterminantes dans l'analyse des prix immobiliers de logements à Paris.
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ESSEC Working paper. Document de Recherche ESSEC / Centre de recherche de l'ESSEC ISSN : 1291-961.. 2009
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Contributeur : Anne Crepin <>
Soumis le : mardi 11 janvier 2011 - 10:12:57
Dernière modification le : jeudi 3 février 2011 - 09:50:32
Document(s) archivé(s) le : vendredi 2 décembre 2016 - 11:49:55

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Ingrid Nappi-Choulet, Tristan-Pierre Maury. A Spatial and Temporal Autoregressive Local Estimation for the Paris Housing Market. ESSEC Working paper. Document de Recherche ESSEC / Centre de recherche de l'ESSEC ISSN : 1291-961.. 2009. 〈hal-00554695〉

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